用商品期货持仓量排名前十的数据揭示市场热点，洞察投资风向

用商品期货持仓量排名前十的数据揭示市场热点,洞察投资风向。

期货主力持仓前十排名前五的数据,都是保证金比例高的品种,在期货市场涨跌中有特殊意义。

多头前五位数据显示,昨日排名前五的席位中,排名前五席位的净多持仓为934手,较前一交易日增加146手,增幅为15.75%。

空头前五位数据显示,昨日排名前五席位中,排名前五席位的净空持仓为4975手,较前一交易日增加934手,增幅为7.63%。

当日,净空持仓前十的数据显示,多头前五位席位中,多头前五位排名的净空持仓为6969手,较前一交易日减少869手,减幅为9.60%。空头前五位席位中,止损盘和止盈盘分别为5878手和948手,其中,止损盘和止盈盘分别为6782手和1875手。

昨日,期指总持仓量有所下降,其中IF总持仓量减少115手至36242手,IH总持仓量减少42手至25391手,IC总持仓量减少11手至4850手。

与上一交易日相比,期指总成交量减少2170手至4720手,其中,主力合约持仓量减少71手至18125手,IC总持仓量减少784手至23208手。从主力合约看,IF合约总成交量增加25手至4790手,IH合约总成交量增加214手至19690手,IC合约总成交量增加881手至15941手。

根据以往经验,本轮贴水周期的价格区间通常为 30-40 点,因此主力合约贴水比例一般较高,虽然贴水结构已经有一些变化,但总体波动仍然较大。当前来看,三大股指基差整体波动幅度均不大,但贴水幅度较前两日有明显收敛。

短期期指市场走势较为强势,从成本曲线上看,沪深300期指近三个月的贴水幅度已经从之前的14附近,逐步收敛至目前的50附近。中证500期指远月合约的贴水幅度基本回落至目前的30-40附近,而沪深300期指远月合约的贴水幅度则回落至目前的70附近。