利用期现回归，把握交割月套利机会

利用期现回归,把握交割月套利机会,规避期货与现货市场价格背离的风险。

套利方面,建议利用豆油、棕榈油、玉米、菜油、豆油和菜粕期货组合为标的物,动态把握期现价差机会。豆粕期货和菜粕期货操作方式与期货相关性最高,产业顾客可根据如今的期货套利机会,选择使用菜粕与豆油、棕榈油、棉花和白糖期权组合,进行价差合理回归。

二、套期保值管理模式及策略介绍

(一)根据产业链不一样阶段的不一样,进行基差交易的具体操作方法如下:

1、期货套期保值的主要内容是利用期货合约对冲风险。基差的应用是在一种投资工具的基础上,根据相关期货合约的价格变动趋势,将未来的基差变动作为下一期基差变动的价差,在基差变动的同时弥补原材料成本,从此锁定公司利润的过程。

2、套期保值需要占用一定比例的保证金。期货合约的持有者是买方,卖方有义务保证公司在有效期内进行套期保值,或将货物抵押给金融机构等,但是当现货价格变动过大时,卖方可供选择平仓或提前平仓,或在期货合约上提前平仓。

3、套期保值采用期货合约相同品种或区域的价格间的套利方法。现货市场上,采用现货价格与期货合约间的价差定价,即以套期保值者为标的物的期货合约在远期期货市场进行交易。基差交易是利用近月合约价格波动风险,获取期现套利收益。

套期保值的主要内容是根据相关期货合约价格变动趋势,基差波动而获取收益,是公司套期保值业务的主要目标。套期保值可以通过期货市场和现货市场有效定价,有效管理公司经营风险。

首先,公司要了解套期保值的目标是什么。套期保值的目标应是锁定利润或现货市场价格波动风险。套期保值是指公司为了保证利润,买入或卖出相应数量的现货商品,为了弥补市场价格波动带来的风险,公司可以通过期货市场或现货市场买入或卖出相应数量的期货商品进行保值。

其次,套期保值的目标是什么。套期保值的主要内容是公司为了规避价格波动带来的风险,可将期货商品在未来某一时间点交割标的物(期货),届时因现货市场价格出现大幅波动而造成的损失,或因现货市场价格剧烈波动造成的损失。

其次,套期保值的理念是建立在良好的经营基础上的。套期保值是指那些在现货市场上买入或卖出某一种商品同时,在期货市场或现货市场上同时卖出或买入的行为,属于保值目的并待价而沽。

最后,套期保值在公司经营中应用得非常广泛。