期货对冲套利指标应用：案例分析与实操技巧

对冲套利指标应用:案例分析与实操技巧

从方法论中,我们可以得到,期货套利指标主要由对冲策略及套利策略三方面进行讲解:对冲套利策略与套利策略。下面以案例进行分析:

对冲套利策略案例分析:案例分析与实操技巧

对冲套利策略又称套利对冲策略,指在市场“多头”趋势时,我们看到的“空头”头寸,与此相反。市场上,因为“多头”这一个对冲策略的投资者太过相信“多头”,认为市场上没有所谓“多头”,甚至有些机构不承认“空头”。可是,伴随着市场震荡下跌,很多机构也开始趁着市场反弹又买入了。

套利策略是指投资者利用相关资产价格的波动性,从各种成本价差中获利。其中套利是指利用相关资产价格的波动性,从相关资产的历史波动性上获利。

对冲套利策略主要运用于套利、买进与卖出的操作中。套利指的是投资者先买后卖。买进要和卖出的操作方法一致。卖出要和买入的操作方法一样,不能把套利、卖空的操作指令委托给别人。

期货套利是指投资者在某个时间段,从相关资产的历史波动性上获利的操作策略。例如:在进行现货交易的同时,如果投资者看涨(买入)一揽子股票,同时也在持有股票的同时,在卖出相应数量的该股票,那么在这一个时刻期货价格下跌,那么现货价格上涨,那么期货价格上涨,这一个时刻就会反过来投资(买入)一揽子股票,当然也可卖出另外一揽子股票。这样就使得投资组合中,不一样种类的股票价格的波动会相互影响,当二者同样价格同时上涨的时候,期货价格反而下跌,这时候形成的空头策略就更加有利了。

期货套利的主要策略

投资者在进行 套利的同时,需要和市场的方向相反,通过不一样的期货的价格曲线,或是同一期货品种,或是不一样币种之间的相互关联进行交易。

在套利中可为投资者减少更加多的风险。套利策略中的风险主要包括:风险与收益相等、风险差距缩小、期望收益不一致。

1、风险和收益差异的影响

期货市场上的风险包括:商品价格波动风险、进出口风险、汇率风险、进出口风险、期货投机风险、经济波动风险、利率风险、流动性风险、投机风险、市场情绪风险、资金风险、汇率风险、股市资金风险、股灾风险、政治风险、货币战争风险、通货膨胀风险、技术风险、汇率变动风险等。